Negociação de opções de scalping

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Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.

Scalping é um estilo de negociação especializado em tirar lucros em pequenas mudanças de preços, geralmente logo depois que um comércio foi inserido e tornou-se lucrativo. Isso exige que um comerciante tenha uma estrita estratégia de saída, porque uma grande perda poderia eliminar muitos ganhos pequenos que o comerciante trabalhou para obter. Ter as ferramentas certas, como uma alimentação ao vivo, um corretor de acesso direto e a resistência para colocar muitos negócios é necessária para que essa estratégia seja bem-sucedida.

Scalping baseia-se no pressuposto de que a maioria dos estoques completará o primeiro estágio de um movimento (um estoque se moverá na direção desejada por um breve período de tempo, mas onde ele vai de lá é incerto); algumas das ações cessarão de avançar e outras continuarão. Um scalper pretende tirar tantos pequenos lucros quanto possível, não permitindo que eles se evaporem. Essa abordagem é o oposto da mentalidade "deixe seus lucros correrem", que tenta otimizar os resultados comerciais positivos, aumentando o tamanho dos negócios vencedores ao mesmo tempo em que os outros revertem. Scalping atinge resultados, aumentando o número de vencedores e sacrificando o tamanho das vitórias. Não é incomum para um comerciante de um período de tempo mais longo para alcançar resultados positivos, ganhando apenas metade ou menos de seus negócios - é só que as vitórias são muito maiores do que as perdas. Um scalper bem sucedido, no entanto, terá uma proporção muito maior de negócios vencedores versus perda, mantendo os lucros aproximadamente iguais ou ligeiramente maiores do que as perdas.

[Scalping é apenas uma estratégia que o dia os comerciantes usam para identificar oportunidades e lucrar com o movimento intradía de ações ou outros títulos. Para saber mais sobre os outros, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneios do Investopedia, que fornece uma visão geral detalhada de muitas técnicas para ajudar os comerciantes de dia aspirantes a se tornarem bem-sucedidos.]

As premissas principais do scalping são:

A exposição diminuída limita o risco - Uma exposição breve ao mercado diminui a probabilidade de se deparar com um evento adverso. Pequenos movimentos são mais fáceis de obter - Um desequilíbrio maior de oferta e demanda é necessário para garantir maiores mudanças nos preços. É mais fácil para um estoque fazer um movimento de 10 centavos do que fazer um movimento de US $ 1. Pequenos movimentos são mais freqüentes do que os maiores - Mesmo durante mercados relativamente silenciosos, há muitos pequenos movimentos que um escumador pode explorar.

Scalping pode ser adotado como um estilo primário ou complementar de negociação.

Estilo primário.

Um puro scalper fará vários negócios por dia, entre cinco e 10 para centenas. Um scalper usará principalmente gráficos de um minuto, uma vez que o período de tempo é pequeno e ele ou ela precisa ver as configurações conforme elas se aproximam o mais próximo possível do tempo real. Os sistemas de cotação Nasdaq Level II, TotalView e / ou Times e Sales são ferramentas essenciais para este tipo de negociação. A execução instantânea automática de pedidos é crucial para um scalper, de modo que um corretor de acesso direto é a arma preferida de escolha.

Estilo Suplementar.

Os comerciantes de outros prazos podem usar scalping como uma abordagem complementar de várias maneiras. A maneira mais óbvia é usá-lo quando o mercado estiver agitado ou bloqueado em uma faixa estreita. Quando não há tendências em um período de tempo mais longo, ir para um período de tempo mais curto pode revelar tendências visíveis e exploráveis, que podem levar um comerciante ao couro cabeludo.

Outra maneira de adicionar scalping a tradições de time-frame mais longas é através do chamado conceito de "guarda-chuva". Essa abordagem permite que um comerciante melhore sua base de custo e maximize um lucro. Os negócios de guarda-chuva são feitos da seguinte maneira:

Um comerciante inicia uma posição para um comércio de tempo-quadro mais longo. Enquanto o comércio principal se desenvolve, um comerciante identifica novas configurações em um período de tempo mais curto na direção do comércio principal, entrando e saindo pelos princípios do scalping.

Praticamente qualquer sistema de negociação, com base em configurações particulares, pode ser usado para fins de escalar. A este respeito, o couro cabeludo pode ser visto como uma espécie de método de gerenciamento de riscos. Basicamente, qualquer comércio pode ser transformado em couro cabeludo, obtendo lucro próximo da relação risco / recompensa 1: 1. Isso significa que o tamanho do lucro obtido é igual ao tamanho de uma parada ditada pela configuração. Se, por exemplo, um comerciante entrar em sua posição para um comércio de couro cabeludo em US $ 20 com uma parada inicial em US $ 19,90, então o risco é de 10 centavos; Isso significa que um índice de risco / recompensa 1: 1 será alcançado em US $ 20,10.

Os negócios de couro cabeludo podem ser executados em lados longos e curtos. Eles podem ser feitos em breakouts ou em negociação limitada. Muitas formações de gráficos tradicionais, como xícaras e alças ou triângulos, podem ser usadas para scalping. O mesmo pode ser dito sobre indicadores técnicos se um comerciante basear suas decisões neles.

Três tipos de scalping.

O primeiro tipo de scalping é referido como "market making", pelo qual um scalper tenta capitalizar o spread publicando simultaneamente uma oferta e uma oferta para um estoque específico. Obviamente, esta estratégia pode ter sucesso apenas na maioria dos estoques imóveis que comercializam grandes volumes sem mudanças de preços reais. Este tipo de scalping é imensamente difícil de fazer com sucesso, pois um comerciante deve competir com os criadores de mercado para as ações em ofertas e ofertas. Além disso, o lucro é tão pequeno que qualquer movimento de ações contra a posição do comerciante garante uma perda que exceda seu objetivo de lucro original.

Os outros dois estilos são baseados em uma abordagem mais tradicional e exigem um estoque em movimento, onde os preços mudam rapidamente. Estes dois estilos também exigem uma estratégia de som e um método de leitura do movimento.

O segundo tipo de scalping é feito comprando um grande número de ações que são vendidas por um ganho em um movimento de preços muito pequeno. Um comerciante deste estilo entrará em posições por vários milhares de ações e aguardará um pequeno movimento, que geralmente é medido em centavos. Essa abordagem exige estoque altamente líquido para permitir a entrada e saída de 3.000 a 10.000 partes facilmente.

O terceiro tipo de scalping é o mais próximo dos métodos tradicionais de negociação. Um comerciante insere uma quantidade de ações em qualquer configuração ou sinal de seu sistema e fecha a posição assim que o primeiro sinal de saída é gerado próximo da razão de risco / recompensa 1: 1, calculado como descrito anteriormente.

The Bottom Line.

Scalping pode ser muito rentável para os comerciantes que decidem usá-lo como uma estratégia primária, ou mesmo aqueles que usam isso para complementar outros tipos de negociação. Aderir à estrita estratégia de saída é a chave para tornar os pequenos lucros compostos em grandes ganhos. A pequena quantidade de exposição ao mercado e a freqüência de pequenos movimentos são atributos-chave que são as razões pelas quais essa estratégia é popular entre muitos tipos de comerciantes.

Scalping para lucros como uma estratégia de negociação dia.

Os preços de ações e outros valores variam constantemente durante o dia. Eles se movem sempre que um pedido é colocado. Há uma maneira em que os comerciantes do dia podem lucrar com esses movimentos: não é exatamente arbitragem; o scalping de ele.

Especialmente ativos nos mercados de commodities, os scalpers procuram aproveitar as mudanças no spread de oferta e solicitação de segurança. Este spread é a diferença entre o preço que um corretor comprará uma garantia para aqueles que querem vendê-lo (a oferta) e o preço que o corretor cobrará aqueles que querem comprá-lo (o ask & # 8212; também chamado a oferta em alguns mercados).

Na negociação normal, o spread bid-ask tende a ser mais ou menos constante ao longo do tempo porque o fluxo usual de oferta e demanda permanece em equilíbrio. Afinal, sob a eficiência do mercado, todos têm a mesma informação, de modo que sua negociação é consistente e permite que os corretores ofereçam um lucro constante.

Às vezes, no entanto, a propagação é um pouco maior ou mais estreita do que o normal, não por uma mudança na informação no mercado, mas por causa de desequilíbrios de curto prazo na oferta e na demanda.

Uma estratégia básica de scalping parece assim:

Se o spread entre a oferta e a pergunta for mais amplo do que o habitual, a pergunta é maior e a oferta é menor do que deveria. Isso é porque um pouco mais pessoas querem comprar do que vender, então os corretores cobram aos compradores preços mais elevados. O scalper usa isso como um sinal para vender.

Se o spread entre a oferta e a pergunta for mais estreito do que o habitual, a pergunta é menor e a oferta é maior do que seria normalmente. Esta situação ocorre quando os vendedores superam em número os compradores, e o corretor quer encontrar compradores para retirar a folga. O scalper estaria comprando e # 8212; e esperando que a pressão de venda seja de curta duração.

O scalper tem que trabalhar rapidamente para fazer muitos pequenos negócios. Ele pode comprar em US $ 20,25, vender em US $ 20,50 e comprar novamente em US $ 20,30. Ele tem que ter uma estrutura de baixo custo comercial no lugar ou então ele pagará todos os seus lucros e mais ao corretor. Ele também tem que ter certeza de que as mudanças de preços não são conduzidas por informações reais, porque isso torna os preços de mercado muito voláteis para tornar o escalar lucrativo.

Scalping é semelhante ao & # 8220; pegar moedas na frente de um rolo compressor, & # 8221; dizem alguns comerciantes, devido ao risco de se concentrar em pequenas mudanças de preços quando mudanças maiores estão em andamento.

Muitos comerciantes do dia dependem fortemente do couro cabeludo, especialmente em dias de mercado lentos. Como cada comércio traz um custo de transação, o escalpelo pode contribuir para mais custos do que lucros. Feito certo, porém, é uma ótima maneira de fazer alguns lucros estáveis. Tenha em mente, no entanto, que você não é o único que procura muitos lucros.

Uma forma de scalping é operada pelas chamadas piscinas escuras, que são programas de negociação de alto volume operados por algumas das maiores corretoras e hedge funds. Esses fundos são projetados para ganhar dinheiro através de uma série de transações de curto prazo que, em teoria, ganhou nessa causa qualquer desorganização do mercado. Às vezes, porém, os programas vão mal e se transformam em rooteiros que esmagam comerciantes menores e mais comuns.

Scalping, como definido aqui, é perfeitamente legal. No entanto, a palavra também é usada para descrever algumas atividades ilegais, como promover uma segurança em público e depois vendê-la em particular.

Se um comerciante de grande nome vai em seu programa de televisão a cabo e fala sobre o quão grande é um estoque para que o preço suba e depois ele vende o estoque no dia seguinte, quando todos os outros estão comprando, ele cometeu o crime de scalping.

Perguntas frequentes de troca de opções.

17 de dezembro de 2009 por Admin.

PERGUNTAS: Na sua experiência comercial com os condores de ferro e os spreads do calendário duplo, você achou isso mais vantajoso para o couro cabeludo theta se eu tiver tempo diariamente para monitorar?

ANS: Eu não tenho o couro cabeludo theta um calendário duplo ou um condor de ferro, já que eles já têm chamadas longas ou colocam isso protege sua posição enquanto a teta é coletada. Normalmente, eu costumo verificar o couro cabeludo theta ao vender uma estratagema ou estrangular. Em seguida, compre ou venda o stock ou etf para compensar o risco delta / gama.

PERGUNTAS: Minha própria experiência é que o theta scalping (mesmo em 250 ou 300 delta.

intervalos) não produziram rotineiramente a lucratividade vs o ajuste através de spreads perto / ao redor das zonas de compensação.

ANS: Eu concordo. Não é tão lucrativo quanto o ajuste de spreads nos pontos de equilíbrio.

PERGUNTAS: Eu sou um comerciante de gama muito ativo e tenho empregado meu próprio algoritmo de gamma / theta / volatilidade para ajustar minhas posições de gama.

ANS: Recentemente, usei uma fórmula que ajudou a determinar quando ajustar os deltas com base na volatilidade e nos movimentos estimados do estoque em vez de intervalos de 250 a 300 deltas. Descobri que era excelente. Sinta-se livre para testá-lo por si mesmo.

Eu estarei interessado em seu algoritmo, se você estiver disposto a compartilhar.

A fórmula I & # 8217; m usando é simplesmente isto: E = ([V / 16] * St) * R.

16 é o sqrt de 256 = a média de dias de negociação em um período de 1 ano.

V = Volatilidade (expressa em percentagem), E = Movimento estimado do estoque ou ETF em qualquer dia, St = Preço das ações, R = Tolerância ao risco (a quantidade de risco que você deseja assumir acima de um movimento estimado de um dia no estoque antes de proteger os deltas. Isso pode ser 1,2 ou 3 ou 4. Eu não recomendo um valor de R acima de 4)

Se eu vendesse um estrondo:

Então, neste dia, eu faria um ajuste apenas após uma mudança de 1.28 com base em um valor R de 2 no estoque ou etf naquele dia e recalculei para o dia seguinte com base na mudança de preço e na mudança de volatilidade.

O fechamento é fácil. Fecho a posição quando o theta colapsa.

Opções de negociação de opções.

15 de dezembro de 2009 por Admin.

1) Eu entendo que você inicia suas posições 30-40 dias antes do vencimento, mas você também fala em seus vídeos sobre adicionar a suas posições. Você está se referindo a ajustes que podem ser necessários devido a um ponto de equilíbrio que está sendo ameaçado? Caso contrário, você poderia explicar?

ANS: Eu apenas adiciono a posições para aumentar meus lucros e se eu me sentir confiante de que os ajustes resultarão em um melhor comércio.

2) Como você decide se você deve estruturar um Condor de Ferro ou Calendário Duplo para um ETF determinado?

ANS: Se a volatilidade for alta e caindo eu usarei um condador de ferro. Se a volatilidade estiver se movendo de lado, usarei uma DC.

3) Me pergunto quais são suas diretrizes de alocação de capital. Do seu capital de investimento total, qual porcentagem aloca para o sistema de renda mensal? Dessa forma, qual parte você reserva para iniciar posições e qual porcentagem de ajustes?

ANS: uso cerca de 20% do meu capital disponível total ao iniciar negócios de renda mensal. Deixou de lado 10% adicionais para ajustes.

4) Qual a sua experiência em termos de exercício? Isso aconteceu com muita frequência? Se acontecer, eu estou um pouco confuso sobre como lidar com isso. Você poderia esclarecer?

ANS: você não se exercitará a menos que sua opção curta tenha menos do que.

.25 de valor intrínseco ou está perto de um pagamento de dividendos. Não acontece muitas vezes e, na verdade, quase nunca com etf & # 8217; s. Se acontecer eu simplesmente vender as ações e fechar minha posição de opção longa.

5) Depois de revisar o vídeo Theta Scalping no módulo 11, eu só quero ter certeza do que você está fazendo. Se eu entendo corretamente você iniciar uma posição 30-40 dias antes do vencimento, então ajuste se necessário para o próximo par de semanas e depois nas 2-3 semanas finais você irá comprar / vender deltas usando o subjacente para permanecer neutro delta. Isso é correto?

ANS: quando scalping theta você tem que fazer ajustes quando seus deltas lhe dizem. Você não pode esperar até as últimas 2 semanas, você precisa se ajustar quando for necessário. O objetivo é ajustar o mínimo possível para que você ganhe mais dinheiro do theta que você colete do que as perdas que você terá de ajustar deltas.

6) Durante períodos particularmente voláteis, como no final de 2008 / início de 2009, você ainda faz negócios de tipo de renda mensal ou espera que a volatilidade diminua um pouco?

Theta Scalping Question 1.

3 de setembro de 2009 por Admin.

P: Para a parte de trás do vídeo, você indicou um ajuste da adição de 300 ações do estoque QQQQ. Você abriu 60 contratos. Se eu quisesse saber quantas ações seriam necessárias para um contrato, dividiria os 300 por 60 ou 30 ou 15? Eu assumiria dividir por 15, já que para o condor de ferro que você usava precisava um longo e curto para as puts e as chamadas, ou 4 contratos para um condor.

A: Ajustar para as posições de theta scalping não tem nada a ver com o número de contratos em sua posição, ele tem a ver com deltas.

No vídeo que você fez referência, eu provavelmente era "# 8217; curto" 300 deltas que & # 8217; s por que eu precisava comprar 300 ações.

Para determinar o número de ações quando theta scalping você precisa conhecer seus deltas.

O delta irá dizer-lhe o que precisa para voltar para uma posição neutra delta.

Por exemplo, se você tiver 300 (exibido em TOS como # 8220; -300 & # 8221;) 300 deltas, então você precisaria comprar 300 partes para ser & # 8216; neutro & # 8217; e se você estivesse com 300 (exibido em TOS como # 8220; + 300 & # 8221;), então você precisaria vender 300 ações (curta) para ser delta neutro.

No entanto, e isso é importante, não é sempre sábio ou preferível ser perfeitamente delta neutro. Você precisa conhecer o viés do mercado a qualquer momento. Por exemplo, o viés de mercado desde 9 de março foi & # 8216; up & # 8217; & # 8230;

você teria feito bem ao entender o viés de mercado atual e negociar de acordo com os deltas um pouco longos (positivos) em todos os momentos.

O viés de mercado pode ser:

1) Long (até tendências)

2) Curto (baixo tendência) ou.

3) Neutro (intervalo de negociação vinculado)

O viés muda de semana para semana, mês a mês, por isso é importante conhecer o viés de mercado atual que é o motivo pelo qual os vídeos do mercado diário que eu faço são tão importantes para todos os comerciantes de opções. Você precisa saber o viés.

Espero que ajude.

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